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Modélisations stochastiques et valeurs extrêmes / Barco, Jean-Noël in La Houille blanche, N° 5 (2006) 

Public ISBD [article]  in La Houille blanche > N° 5 (2006) . - 69-73 p. Titre : Modélisations stochastiques et valeurs extrêmes Titre original : Stochastic modelling and extreme values Type de document : texte imprimé Auteurs : Barco, Jean-Noël, Auteur Article en page(s) : 69-73 p. Note générale : Hydraulique Langues : Français (fre) Mots-clés : Valeur  extrême  Comportement  stochastique  Modèle  mathématique Index. décimale : 551.4 Résumé : The extreme value theory is a probabilistic and statistical discipline which focuses on the tail distribution behaviour of stochastic processes. Asymptotic results allow to derive mathematical models which can be used as guidelines for extrapolation purposes. Two models are considered : the generalized extreme value law and the peaks over threshold model. Independent, stationary and non-stationary sequences are considered. La théorie des valeurs extrêmes est une branche des probabilités et statistiques dont l’objectif est de caractériser le comportement stochastique des queues de distribution de processus aléatoires. Les résultats, obtenus dans un cadre asymptotique, permettent d’établir des modèles mathématiques qui peuvent alors servir de guides mathématiquement argumentés dans des problématiques d’extrapolation. Deux axes sont ici considérés : loi du maximum et loi des dépassements de seuils. Les cas de séries indépendante, stationnaire ou non-stationnaire sont abordés. DEWEY : 553.7 ISSN : 0018-6368 RAMEAU : Valeurs extrêmes, Théorie des En ligne : http://www.shf-lhb.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/ [...] [article] Modélisations stochastiques et valeurs extrêmes = Stochastic modelling and extreme values [texte imprimé] / Barco, Jean-Noël, Auteur . - 69-73 p. Hydraulique Langues : Français (fre) in La Houille blanche > N° 5 (2006) . - 69-73 p. Mots-clés : Valeur  extrême  Comportement  stochastique  Modèle  mathématique Index. décimale : 551.4 Résumé : The extreme value theory is a probabilistic and statistical discipline which focuses on the tail distribution behaviour of stochastic processes. Asymptotic results allow to derive mathematical models which can be used as guidelines for extrapolation purposes. Two models are considered : the generalized extreme value law and the peaks over threshold model. Independent, stationary and non-stationary sequences are considered. La théorie des valeurs extrêmes est une branche des probabilités et statistiques dont l’objectif est de caractériser le comportement stochastique des queues de distribution de processus aléatoires. Les résultats, obtenus dans un cadre asymptotique, permettent d’établir des modèles mathématiques qui peuvent alors servir de guides mathématiquement argumentés dans des problématiques d’extrapolation. Deux axes sont ici considérés : loi du maximum et loi des dépassements de seuils. Les cas de séries indépendante, stationnaire ou non-stationnaire sont abordés. DEWEY : 553.7 ISSN : 0018-6368 RAMEAU : Valeurs extrêmes, Théorie des En ligne : http://www.shf-lhb.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/ [...]