Comparison of Hurst Exponent Estimates in Hydrometeorological Time Series / Rao, A. Ramachandra in Journal of hydrologic engineering, Vol. 4, N° 3 (Juillet 1999)

Public ISBD [article]  inJournal of hydrologic engineering > Vol. 4, N° 3 (Juillet 1999) . - 225-231 p. Titre : Comparison of Hurst Exponent Estimates in Hydrometeorological Time Series Titre original : Comparaison des Evaluations d'Exposant de Hurst des Séries Chronologiques d'Hydrometeorological Type de document : texte imprimé Auteurs : Rao, A. Ramachandra, Auteur ; Bhattacharya, D., Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : 225-231 p. Note générale : Hydrologie Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Exposant de Hurst Méthodes d'évaluation Gamme Hydrometeorologie Logarithme Chronologie Hydrologie Paramètre Comparaison Index. décimale : 551.4 surface du globe.Géographie physique.Géomorphologie Résumé : The Hurst exponent can be estimated by different methods. Two estimation methods are considered in this study. In the first estimate, the rescaled range of a hydrometeorological series is plotted against the lag on a logarithmic scale and the slope of the line fitted by least squares. In the second method, the Hurst exponent is estimated by characterizing the time series by a fractional Gaussian noise (FGN) model, which is a long-memory model. The FGN parameter d, which is related to the Hurst exponent, is estimated by two methods. The Hurst exponent is subsequently estimated using the relationship h = d + o.5. The Hurst estimated based on the rescaled range is robust and is recommended for use. Estimates based on methods that charaterize the hydrologic time series by the FGN model are not robust. Hence, they are not recommended. L'exposant de Hurst peut être estimé par différentes méthodes. Deux méthodes d'évaluation sont considérées dans cette étude. Dans la première évaluation, rescaled la gamme d'une série hydrometeorological est tracé contre le retard sur une échelle logarithmique et la pente de la ligne adaptée par des moindres carrés. Dans la deuxième méthode, l'exposant de Hurst est estimé en caractérisant la série chronologique par un modèle gaussien partiel du bruit (FGN), qui est un modèle de long-mémoire. Le paramètre d de FGN, qui est lié à l'exposant de Hurst, est estimé par deux méthodes. L'exposant de Hurst est plus tard estimé en utilisant le rapport h = d + o.5. Le Hurst a estimé basé sur rescaled la gamme est robuste et est recommandé pour l'usage. Les évaluations basées sur les méthodes qui charaterise la série chronologique hydrologique par le modèle de FGN ne sont pas robustes. Par conséquent, elles ne sont pas recommandées. [article] Comparison of Hurst Exponent Estimates in Hydrometeorological Time Series = Comparaison des Evaluations d'Exposant de Hurst des Séries Chronologiques d'Hydrometeorological [texte imprimé] / Rao, A. Ramachandra, Auteur ; Bhattacharya, D., Auteur . - 2005 . - 225-231 p. Hydrologie Langues : Anglais (eng) in Journal of hydrologic engineering > Vol. 4, N° 3 (Juillet 1999) . - 225-231 p. Mots-clés : Exposant de Hurst Méthodes d'évaluation Gamme Hydrometeorologie Logarithme Chronologie Hydrologie Paramètre Comparaison Index. décimale : 551.4 surface du globe.Géographie physique.Géomorphologie Résumé : The Hurst exponent can be estimated by different methods. Two estimation methods are considered in this study. In the first estimate, the rescaled range of a hydrometeorological series is plotted against the lag on a logarithmic scale and the slope of the line fitted by least squares. In the second method, the Hurst exponent is estimated by characterizing the time series by a fractional Gaussian noise (FGN) model, which is a long-memory model. The FGN parameter d, which is related to the Hurst exponent, is estimated by two methods. The Hurst exponent is subsequently estimated using the relationship h = d + o.5. The Hurst estimated based on the rescaled range is robust and is recommended for use. Estimates based on methods that charaterize the hydrologic time series by the FGN model are not robust. Hence, they are not recommended. L'exposant de Hurst peut être estimé par différentes méthodes. Deux méthodes d'évaluation sont considérées dans cette étude. Dans la première évaluation, rescaled la gamme d'une série hydrometeorological est tracé contre le retard sur une échelle logarithmique et la pente de la ligne adaptée par des moindres carrés. Dans la deuxième méthode, l'exposant de Hurst est estimé en caractérisant la série chronologique par un modèle gaussien partiel du bruit (FGN), qui est un modèle de long-mémoire. Le paramètre d de FGN, qui est lié à l'exposant de Hurst, est estimé par deux méthodes. L'exposant de Hurst est plus tard estimé en utilisant le rapport h = d + o.5. Le Hurst a estimé basé sur rescaled la gamme est robuste et est recommandé pour l'usage. Les évaluations basées sur les méthodes qui charaterise la série chronologique hydrologique par le modèle de FGN ne sont pas robustes. Par conséquent, elles ne sont pas recommandées.

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Effect of Short-Term Memory on Hurst Phenomenon / Rao, A. Ramachandra in Journal of hydrologic engineering, Vol. 6, N° 2 (Mars/Avril 2001)

Public ISBD [article]  inJournal of hydrologic engineering > Vol. 6, N° 2 (Mars/Avril 2001) . - 125-131 p. Titre : Effect of Short-Term Memory on Hurst Phenomenon Titre original : Effet de Mémoire de Court-Limite sur le Phénomène de Hurst Type de document : texte imprimé Auteurs : Rao, A. Ramachandra, Auteur ; Bhattacharya, D., Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : 125-131 p. Note générale : Hydrologie, Hydraulique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Exposant de Hurst Chronologie Hydrologie Comptabilité Mémoire Statistiques Gamme Version Evaluation Index. décimale : 551.4/620 Résumé : The Hurst exponent of hydrologic time series is investigated after accounting for the short-term memory. Different versions of the rescaled range statistic are used in this study to investigate the rescaled range characteristics of hydrologic time series. The Modified rescaled range accounts for short-term memory in a series. It is shown that, if the modified rescaled range is used, the Hurst exponent is close to 0.5 for standartized monthly series, indicating the absence of long-term memory in these series. Estimates of the Hurst exponent for annual series do not change very much when short-term memory is considered in its estimation. L'exposant de Hurst de la série chronologique hydrologique est étudié après comptabilité pour la mémoire à court terme. Les différentes versions du rescaled la statistique de gamme sont employées dans cette étude pour étudier rescaled des caractéristiques de gamme des séries chronologiques hydrologiques. Modifié rescaled des comptes de gamme pour la mémoire à court terme d'une série. On lui montre que, si modifié rescaled la gamme est employée, l'exposant de Hurst est de près de 0.5 pour standartisation la série mensuelle, indiquant l'absence de la mémoire à long terme de ces séries. Les évaluations de l'exposant de Hurst pour la série annuelle ne changent pas beaucoup quand de la mémoire à court terme est considérée dans son évaluation. [article] Effect of Short-Term Memory on Hurst Phenomenon = Effet de Mémoire de Court-Limite sur le Phénomène de Hurst [texte imprimé] / Rao, A. Ramachandra, Auteur ; Bhattacharya, D., Auteur . - 2005 . - 125-131 p. Hydrologie, Hydraulique Langues : Anglais (eng) in Journal of hydrologic engineering > Vol. 6, N° 2 (Mars/Avril 2001) . - 125-131 p. Mots-clés : Exposant de Hurst Chronologie Hydrologie Comptabilité Mémoire Statistiques Gamme Version Evaluation Index. décimale : 551.4/620 Résumé : The Hurst exponent of hydrologic time series is investigated after accounting for the short-term memory. Different versions of the rescaled range statistic are used in this study to investigate the rescaled range characteristics of hydrologic time series. The Modified rescaled range accounts for short-term memory in a series. It is shown that, if the modified rescaled range is used, the Hurst exponent is close to 0.5 for standartized monthly series, indicating the absence of long-term memory in these series. Estimates of the Hurst exponent for annual series do not change very much when short-term memory is considered in its estimation. L'exposant de Hurst de la série chronologique hydrologique est étudié après comptabilité pour la mémoire à court terme. Les différentes versions du rescaled la statistique de gamme sont employées dans cette étude pour étudier rescaled des caractéristiques de gamme des séries chronologiques hydrologiques. Modifié rescaled des comptes de gamme pour la mémoire à court terme d'une série. On lui montre que, si modifié rescaled la gamme est employée, l'exposant de Hurst est de près de 0.5 pour standartisation la série mensuelle, indiquant l'absence de la mémoire à long terme de ces séries. Les évaluations de l'exposant de Hurst pour la série annuelle ne changent pas beaucoup quand de la mémoire à court terme est considérée dans son évaluation.

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