[article]
| Titre : |
On the relation between CCA and predictor-based subspace identification |
| Titre original : |
Sur la relation entre le CCA et le facteur prédictif a basé l'identification de sous-espace |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Chiuso, Alessandro, Auteur |
| Année de publication : |
2007 |
| Article en page(s) : |
1795-1812 p. |
| Note générale : |
Automatique |
| Langues : |
Anglais (eng) |
| Mots-clés : |
Multiple-input-multiple-output (MIMO) identification Relative efficiency Statistical analysis Subspace Identification à sorties multiples entrées Efficacité relative Analyse statistique de sous-espace |
| Index. décimale : |
629.8 |
| Résumé : |
In this paper, we investigate the relation between a recently proposed subspace method based on predictor identification (PBSID), known also as ldquowhitening filter algorithm,rdquo and the classical CCA algorithm. The comparison is motivated by i) the fact that CCA is known to be asymptotically efficient for time series identification and optimal for white measured inputs and ii) some recent results showing that a number of recently developed algorithms are very closely related to PBSID. We show that PBSID is asymptotically equivalent to CCA precisely in the situations in which CCA is optimal while an ldquooptimizedrdquo version of PBSID behaves no worse than CCA also for nonwhite inputs. Even though PBSID (and its optimized version) are consistent regardless of the presence of feedback, in this paper we work under the assumption that there is no feedback to make the comparison with CCA meaningful. The results of this paper imply that the ldquooptimizedrdquo PBSID, besides being able to handle feedback, is to be preferred to CCA also when there is no feedback; only in very specific cases (white or no inputs) are the two algorithms (asymptotically) equivalent.
En ce document, nous étudions la relation entre une méthode récemment proposée de sous-espace basée sur l'identification de facteur prédictif (PBSID), connu également comme algorithme "blanchimentde filtre" et algorithme classique de CCA. La comparaison est motivée par i) le fait que le CCA est connu pour être asymptotiquement efficace pour l'identification de série chronologique et optimal pour les entrées mesurées blanches et ii) quelques résultats récents prouvant qu'un certain nombre d'algorithmes développés récemment sont très étroitement liés à PBSID. Nous prouvons que PBSID est asymptotiquement équivalent au CCA avec précision dans les situations dans lesquelles le CCA est optimal tandis qu'une version de ldquooptimizedrdquo de PBSID ne se comporte pas plus mauvais que le CCA également pour les entrées non blanches. Quoique PBSID (et sa version optimisée) soient conformés indépendamment de la présence de la rétroaction, en ce document nous travaillons dans la prétention qu'il n'y a aucune rétroaction pour rendre la comparaison avec le CCA signicative. Les résultats de ce document impliquent que le ldquooptimizedrdquo PBSID, sans compter que pouvoir manipuler la rétroaction, doit être préféré au CCA également quand il n'y a aucune rétroaction ; seulement dans des cas très spécifiques (blanc ou aucunes entrées) sont l'équivalent de deux algorithmes (asymptotiquement). |
| DEWEY : |
629.8 |
| ISSN : |
0018-9286 |
| RAMEAU : |
Algorithme |
| En ligne : |
chiuso@dei.unipd.it |
in IEEE transactions on automatic control > Vol. 52 N°10 (Octobre 2007) . - 1795-1812 p.
[article] On the relation between CCA and predictor-based subspace identification = Sur la relation entre le CCA et le facteur prédictif a basé l'identification de sous-espace [texte imprimé] / Chiuso, Alessandro, Auteur . - 2007 . - 1795-1812 p. Automatique Langues : Anglais ( eng) in IEEE transactions on automatic control > Vol. 52 N°10 (Octobre 2007) . - 1795-1812 p.
| Mots-clés : |
Multiple-input-multiple-output (MIMO) identification Relative efficiency Statistical analysis Subspace Identification à sorties multiples entrées Efficacité relative Analyse statistique de sous-espace |
| Index. décimale : |
629.8 |
| Résumé : |
In this paper, we investigate the relation between a recently proposed subspace method based on predictor identification (PBSID), known also as ldquowhitening filter algorithm,rdquo and the classical CCA algorithm. The comparison is motivated by i) the fact that CCA is known to be asymptotically efficient for time series identification and optimal for white measured inputs and ii) some recent results showing that a number of recently developed algorithms are very closely related to PBSID. We show that PBSID is asymptotically equivalent to CCA precisely in the situations in which CCA is optimal while an ldquooptimizedrdquo version of PBSID behaves no worse than CCA also for nonwhite inputs. Even though PBSID (and its optimized version) are consistent regardless of the presence of feedback, in this paper we work under the assumption that there is no feedback to make the comparison with CCA meaningful. The results of this paper imply that the ldquooptimizedrdquo PBSID, besides being able to handle feedback, is to be preferred to CCA also when there is no feedback; only in very specific cases (white or no inputs) are the two algorithms (asymptotically) equivalent.
En ce document, nous étudions la relation entre une méthode récemment proposée de sous-espace basée sur l'identification de facteur prédictif (PBSID), connu également comme algorithme "blanchimentde filtre" et algorithme classique de CCA. La comparaison est motivée par i) le fait que le CCA est connu pour être asymptotiquement efficace pour l'identification de série chronologique et optimal pour les entrées mesurées blanches et ii) quelques résultats récents prouvant qu'un certain nombre d'algorithmes développés récemment sont très étroitement liés à PBSID. Nous prouvons que PBSID est asymptotiquement équivalent au CCA avec précision dans les situations dans lesquelles le CCA est optimal tandis qu'une version de ldquooptimizedrdquo de PBSID ne se comporte pas plus mauvais que le CCA également pour les entrées non blanches. Quoique PBSID (et sa version optimisée) soient conformés indépendamment de la présence de la rétroaction, en ce document nous travaillons dans la prétention qu'il n'y a aucune rétroaction pour rendre la comparaison avec le CCA signicative. Les résultats de ce document impliquent que le ldquooptimizedrdquo PBSID, sans compter que pouvoir manipuler la rétroaction, doit être préféré au CCA également quand il n'y a aucune rétroaction ; seulement dans des cas très spécifiques (blanc ou aucunes entrées) sont l'équivalent de deux algorithmes (asymptotiquement). |
| DEWEY : |
629.8 |
| ISSN : |
0018-9286 |
| RAMEAU : |
Algorithme |
| En ligne : |
chiuso@dei.unipd.it |
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