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On Unscented kalman filtering for state estimation of continuous-time nonlinear systems / Sarkka, Simo in IEEE transactions on automatic control, Vol. 52 N°9 (Septembre 2007) 

Public ISBD [article]  in IEEE transactions on automatic control > Vol. 52 N°9 (Septembre 2007) . - 1631-1641 p. Titre : On Unscented kalman filtering for state estimation of continuous-time nonlinear systems Titre original : Sur le filtrage Kalman pour l'évaluation d'état des systèmes non linéaires de temps continu Type de document : texte imprimé Auteurs : Sarkka, Simo, Auteur Article en page(s) : 1631-1641 p. Note générale : Automatique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Continuous-discrete  filter  Continuous-time  filter  Continuous-time  state  space  model  Nonlinear  state  space  model  Nonlinear  system  Stochastic  differential  equation  Unscented  kalman  filter  (UKF)  Filtre  discret  continu Index. décimale : 629.8 Résumé : This paper considers the application of the unscented Kalman filter (UKF) to continuous-time filtering problems, where both the state and measurement processes are modeled as stochastic differential equations. The mean and covariance differential equations which result in the continuous-time limit of the UKF are derived. The continuous-discrete UKF is derived as a special case of the continuous-time filter, when the continuous-time prediction equations are combined with the update step of the discrete-time UKF. The filter equations are also transformed into sigma-point differential equations, which can be interpreted as matrix square root versions of the filter equations. Ce document examine la demande des problèmes de filtrage unscented de continu-temps du filtre de Kalman (UKF), où les processus d'état et de mesure sont modelés en tant qu'équations stochastiques. Les équations de moyen et de covariance qui ont comme conséquence le délai continu de l'UKF sont dérivées. L'UKF discret continu est dérivé comme cas spécial du filtre continu de temps, quand les équations continues de prévision de temps sont combinées avec l'étape de mise à jour du temps discret UKF. Les équations de filtre sont également transformées en équations de point de sigma, qui peuvent être interprétées en tant que versions de racine carrée de matrice des équations de filtre. DEWEY : 629.8 ISSN : 0018-9286 En ligne : simo.sarkka@hut.fi [article] On Unscented kalman filtering for state estimation of continuous-time nonlinear systems = Sur le filtrage Kalman pour l'évaluation d'état des systèmes non linéaires de temps continu [texte imprimé] / Sarkka, Simo, Auteur . - 1631-1641 p. Automatique Langues : Anglais (eng) in IEEE transactions on automatic control > Vol. 52 N°9 (Septembre 2007) . - 1631-1641 p. Mots-clés : Continuous-discrete  filter  Continuous-time  filter  Continuous-time  state  space  model  Nonlinear  state  space  model  Nonlinear  system  Stochastic  differential  equation  Unscented  kalman  filter  (UKF)  Filtre  discret  continu Index. décimale : 629.8 Résumé : This paper considers the application of the unscented Kalman filter (UKF) to continuous-time filtering problems, where both the state and measurement processes are modeled as stochastic differential equations. The mean and covariance differential equations which result in the continuous-time limit of the UKF are derived. The continuous-discrete UKF is derived as a special case of the continuous-time filter, when the continuous-time prediction equations are combined with the update step of the discrete-time UKF. The filter equations are also transformed into sigma-point differential equations, which can be interpreted as matrix square root versions of the filter equations. Ce document examine la demande des problèmes de filtrage unscented de continu-temps du filtre de Kalman (UKF), où les processus d'état et de mesure sont modelés en tant qu'équations stochastiques. Les équations de moyen et de covariance qui ont comme conséquence le délai continu de l'UKF sont dérivées. L'UKF discret continu est dérivé comme cas spécial du filtre continu de temps, quand les équations continues de prévision de temps sont combinées avec l'étape de mise à jour du temps discret UKF. Les équations de filtre sont également transformées en équations de point de sigma, qui peuvent être interprétées en tant que versions de racine carrée de matrice des équations de filtre. DEWEY : 629.8 ISSN : 0018-9286 En ligne : simo.sarkka@hut.fi