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Conditional Monte Carlo estimation of quantile sensitives

Michael C. Fu, Auteur ; L. Jeff Hong, Auteur ; Jian-Qiang Hu, Auteur |

Dans Management science (Vol. 55 N° 12, Décembre 2009)

Estimating quantile sensitivites is important in many optimizations, from hedging in financial engineering to service-level constraints in inventory control to more general chance constraints in stochastic programming. Recently, Hong (Hong, L. [...]

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