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Market timing with option-implied distributions

Alexandros Kostakis, Auteur ; Nikolaos Panigirtzoglou, Auteur ; George Skiadopoulos, Auteur |

Dans Management science (Vol. 57 N° 7, Juillet 2011)

We address the empirical implementation of the static asset allocation problem by developing a forward-looking approach that uses information from market option prices. To this end, we extract constant maturity S&P 500 implied distributions and [...]

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