Auteur James E. Smith
|
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche![]()
Article : texte imprimé
Brown, David B., Auteur ; James E. Smith, Auteur |We consider the problem of dynamic portfolio optimization in a discrete-time, finite-horizon setting. Our general model considers risk aversion, portfolio constraints (e.g., no short positions), return predictability, and transaction costs. This[...]


