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Monte carlo algorithms for default timing problems

Kay Giesecke, Auteur ; Baeho Kim, Auteur ; Shilin Zhu, Auteur |

Dans Management science (Vol. 57 N° 12, Décembre 2011)

Dynamic, intensity-based point process models are widely used to measure and price the correlated default risk in portfolios of credit-sensitive assets such as loans and corporate bonds. Monte Carlo simulation is an important tool for performing[...]

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