| Titre : | Simulation d'un filtre de Kalman |
| Auteurs : | Abdelaziz Terchi, Auteur ; Khemis Doghmane, Auteur ; Pedikity, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : [s.n.], 1982 |
| Format : | 70 f. / ill. / 27 cm. |
| Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1982
Bibliogr. [1] f |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | PN05082 |
| Tags : | Système linéaire Filtrage de Kalman -- Extension |
| Résumé : |
La méthode de Kalman donne une estimation optimale (la meilleure ou à défaut la moins mauvaise) au sens de la minimisation de la covariance des erreurs d'estimation, du vecteur d'état d'un processeur stochastique.
Dans ce travail on présente un programme de simulation d'un filtre de Kalman discret pour les systèmes stochastiques, continus, stationnaires, mono-entrée, mono-sortie. |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Spécialité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN05082 | Papier + ressource électronique | Bibliothèque centrale | Projet Fin d'Etudes | Disponible | Electronique | Consultation sur place/Téléchargeable |
Documents numériques (1)
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TERCHI.Abdelaziz_DOGHMANE.Khemis.pdf URL
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