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Robust portfolio choice with learning in the framework of regret : Single - period case

Andrew E. B. Lim, Auteur ; J. George Shanthikumar, Auteur ; Gah-Yi Vahn, Auteur |

Dans Management science (Vol 58 N°9, Septembre 2012)

In this paper, we formulate a single-period portfolio choice problem with parameter uncertainty in the framework of relative regret. Relative regret evaluates a portfolio by comparing its return to a family of benchmarks, where the benchmarks ar[...]

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