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Multivariate Extreme Value Distributions for Random Vibration Applications / Gupta, Sayan in Journal of engineering mechanics, vol.131, N° 7 (juillet 2005) 

Public ISBD [article]  in Journal of engineering mechanics > vol.131, N° 7 (juillet 2005) . - 712-720 p. Titre : Multivariate Extreme Value Distributions for Random Vibration Applications Titre original : Distributions Extrêmes Multivariables de Valeur pour des Applications Aléatoires de Vibration Type de document : texte imprimé Auteurs : Gupta, Sayan, Auteur ; Manohar, C. S., Auteur Article en page(s) : 712-720 p. Note générale : Génie Civil, Génie Mécanique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Random  vibration  Earthquakes  Randon  processes  Probability  distribution  Vibration  aléatoire  Tremblements  de  terre  Processus  aléatoires  Distribution  de  probabilité Index. décimale : 624/621.34 Résumé : The Probleme of determining the joint probabiblity distribution of extreme values associated with a vector of stationary Gaussian random processes is considered. A Solution to this problem is developed by approximating the multivariate counting processes associated with the number of level crossing as multivariate Poisson random process. This, in turn, leads to approximation to the multivariate probability distributions for the first passage times and extreme values over a given duration. It is shown that the multivariate extreme value distribution has Gumbel marginal and the first passage time has exponential marginal. The Acceptability of the solutions developed is examined by performing simulation studies on bivariate Gaussian random processes. Illustrative examples include a discussion on the response analysis of a two span bridge subjected to spatially varying random earthquake support motions. Le Probleme de déterminer la distribution commune de probabiblity des valeurs extrêmes s'est associé à un vecteur des processus aléatoires gaussiens stationnaires est considéré. Une solution à ce problème est développée en rapprochant les processus de compte multivariables liés au nombre de passage à niveau en tant que processus aléatoire multivariable de Poisson. Ceci, alternativement, mène à l'approximation aux distributions multivariables de probabilité pendant les premiers temps de passage et l'excédent extrême de valeurs une durée donnée. On lui montre que la distribution extrême multivariable de valeur a Gumbel marginal et la première fois de passage a marginal exponentiel. L'acceptabilité des solutions développées est examinée en réalisant des études de simulation sur des processus aléatoires Gaussiens bivariate. Les exemples d'illustration incluent une discussion sur l'analyse de réponse d'un pont de deux envergures soumis à changer dans l'espace des mouvements aléatoires de soutien de tremblement de terre. En ligne : saya@civil.iisc.ernet.in, manohar@civil.iisc.ernet.in [article] Multivariate Extreme Value Distributions for Random Vibration Applications = Distributions Extrêmes Multivariables de Valeur pour des Applications Aléatoires de Vibration [texte imprimé] / Gupta, Sayan, Auteur ; Manohar, C. S., Auteur . - 712-720 p. Génie Civil, Génie Mécanique Langues : Anglais (eng) in Journal of engineering mechanics > vol.131, N° 7 (juillet 2005) . - 712-720 p. Mots-clés : Random  vibration  Earthquakes  Randon  processes  Probability  distribution  Vibration  aléatoire  Tremblements  de  terre  Processus  aléatoires  Distribution  de  probabilité Index. décimale : 624/621.34 Résumé : The Probleme of determining the joint probabiblity distribution of extreme values associated with a vector of stationary Gaussian random processes is considered. A Solution to this problem is developed by approximating the multivariate counting processes associated with the number of level crossing as multivariate Poisson random process. This, in turn, leads to approximation to the multivariate probability distributions for the first passage times and extreme values over a given duration. It is shown that the multivariate extreme value distribution has Gumbel marginal and the first passage time has exponential marginal. The Acceptability of the solutions developed is examined by performing simulation studies on bivariate Gaussian random processes. Illustrative examples include a discussion on the response analysis of a two span bridge subjected to spatially varying random earthquake support motions. Le Probleme de déterminer la distribution commune de probabiblity des valeurs extrêmes s'est associé à un vecteur des processus aléatoires gaussiens stationnaires est considéré. Une solution à ce problème est développée en rapprochant les processus de compte multivariables liés au nombre de passage à niveau en tant que processus aléatoire multivariable de Poisson. Ceci, alternativement, mène à l'approximation aux distributions multivariables de probabilité pendant les premiers temps de passage et l'excédent extrême de valeurs une durée donnée. On lui montre que la distribution extrême multivariable de valeur a Gumbel marginal et la première fois de passage a marginal exponentiel. L'acceptabilité des solutions développées est examinée en réalisant des études de simulation sur des processus aléatoires Gaussiens bivariate. Les exemples d'illustration incluent une discussion sur l'analyse de réponse d'un pont de deux envergures soumis à changer dans l'espace des mouvements aléatoires de soutien de tremblement de terre. En ligne : saya@civil.iisc.ernet.in, manohar@civil.iisc.ernet.in