Auteur Vijay V. Desai
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Vijay V. Desai, Auteur ; Vivek F. Farias, Auteur ; Ciamac C. Moallemi, Auteur |We introduce the pathwise optimization (PO) method, a new convex optimization procedure to produce upper and lower bounds on the optimal value (the “price”) of a high-dimensional optimal stopping problem. The PO method builds on a dual character[...]


