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Optimisation stochastique de problèmes non linéaires sans contraintes et à fonctions différentiables / Kherchi, Hanya 

Public ISBD Titre : Optimisation stochastique de problèmes non linéaires sans contraintes et à fonctions différentiables Type de document : texte imprimé Auteurs : Kherchi, Hanya, Auteur ; Aboun, Nacera, Directeur de thèse Editeur : [S.l.] : [s.n.] Année de publication : 1994 Importance : 67 f. Présentation : ill. Format : 30 cm. Note générale : Mémoire de Magister : Génie Industriel : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1994 Bibliogr. [4] f. Annexe [63] f. Langues : Français (fre) Mots-clés : Optimisation  stochastique  ;  Problèmes  non  linéaires  sans  contraintes  ;  Problèmes  non  linéaires  à  fonctions  différentiables  ;  Programmation  déterministe  ;  Programmation  stochastique Index. décimale : M000494 Résumé : Par cette étude, nous espérons établir l'existence d'une loi probabiliste générale gérant le comportement de l'optimum. Ce résultat peut être interressant lorsque le coût des méthodes actives devient trop élevé ou que leur application est trop complexe. Le décideur pourra alors disposer d'informations nécessaires pour la décision telles que la moyenne et la variance et même la loi de distribution de l'optimum.L'étude s'articule sur trois chapitres et est menée de la manière suivante: Dans le chapitre I, nous présentons un état de l'art en programmation mathématique et en particulier en programmation déterministe qui nous permettra d'introduire la programmation stochastique et de mieux la comprendre. Le chapitre II, est une rétrospective des travaux réalisés en matière de programmation stochastique. Nous passons en revue les différentes approches de résolution des problèmes de programmation stochastique de même que nous introduirons l'approche du Wait and See qui fait l'objet de notre étude. Le chapitre III, définit la méthodologie de travail. Deux variantes sont exposées et leurs résultats numériques sont donnés et analysés. En résumé, nous pouvons dire que quelle que soit la perturbation aléatoire apportée à la fonction, l'optimum présente une certaine stabilité. Grâce à ce travail, nous avons pû établir un schéma de base général pour l'étude du comportement de l'optimum pour une fonction donnée. Optimisation stochastique de problèmes non linéaires sans contraintes et à fonctions différentiables [texte imprimé] / Kherchi, Hanya, Auteur ; Aboun, Nacera, Directeur de thèse . - [S.l.] : [s.n.], 1994 . - 67 f. : ill. ; 30 cm. Mémoire de Magister : Génie Industriel : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1994 Bibliogr. [4] f. Annexe [63] f. Langues : Français (fre) Mots-clés : Optimisation  stochastique  ;  Problèmes  non  linéaires  sans  contraintes  ;  Problèmes  non  linéaires  à  fonctions  différentiables  ;  Programmation  déterministe  ;  Programmation  stochastique Index. décimale : M000494 Résumé : Par cette étude, nous espérons établir l'existence d'une loi probabiliste générale gérant le comportement de l'optimum. Ce résultat peut être interressant lorsque le coût des méthodes actives devient trop élevé ou que leur application est trop complexe. Le décideur pourra alors disposer d'informations nécessaires pour la décision telles que la moyenne et la variance et même la loi de distribution de l'optimum.L'étude s'articule sur trois chapitres et est menée de la manière suivante: Dans le chapitre I, nous présentons un état de l'art en programmation mathématique et en particulier en programmation déterministe qui nous permettra d'introduire la programmation stochastique et de mieux la comprendre. Le chapitre II, est une rétrospective des travaux réalisés en matière de programmation stochastique. Nous passons en revue les différentes approches de résolution des problèmes de programmation stochastique de même que nous introduirons l'approche du Wait and See qui fait l'objet de notre étude. Le chapitre III, définit la méthodologie de travail. Deux variantes sont exposées et leurs résultats numériques sont donnés et analysés. En résumé, nous pouvons dire que quelle que soit la perturbation aléatoire apportée à la fonction, l'optimum présente une certaine stabilité. Grâce à ce travail, nous avons pû établir un schéma de base général pour l'étude du comportement de l'optimum pour une fonction donnée.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	Spécialité	Etat_Exemplaire
M000494	M000494	Papier	Bibliothèque centrale	Mémoire de Magister	Disponible

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