Titre : |
Simulation d'un filtre de Kalman |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Abdelaziz Terchi, Auteur ; Khemis Doghmane, Auteur ; Pedikity, Directeur de thèse |
Editeur : |
[S.l.] : [s.n.] |
Année de publication : |
1982 |
Importance : |
70 f. |
Présentation : |
ill. |
Format : |
27 cm. |
Note générale : |
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1982
Bibliogr. [1] f |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
Système linéaire
Filtrage de Kalman -- Extension |
Index. décimale : |
PN05082 |
Résumé : |
La méthode de Kalman donne une estimation optimale (la meilleure ou à défaut la moins mauvaise) au sens de la minimisation de la covariance des erreurs d'estimation, du vecteur d'état d'un processeur stochastique.
Dans ce travail on présente un programme de simulation d'un filtre de Kalman discret pour les systèmes stochastiques, continus, stationnaires, mono-entrée, mono-sortie. |
Simulation d'un filtre de Kalman [texte imprimé] / Abdelaziz Terchi, Auteur ; Khemis Doghmane, Auteur ; Pedikity, Directeur de thèse . - [S.l.] : [s.n.], 1982 . - 70 f. : ill. ; 27 cm. Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1982
Bibliogr. [1] f Langues : Français ( fre)
Mots-clés : |
Système linéaire
Filtrage de Kalman -- Extension |
Index. décimale : |
PN05082 |
Résumé : |
La méthode de Kalman donne une estimation optimale (la meilleure ou à défaut la moins mauvaise) au sens de la minimisation de la covariance des erreurs d'estimation, du vecteur d'état d'un processeur stochastique.
Dans ce travail on présente un programme de simulation d'un filtre de Kalman discret pour les systèmes stochastiques, continus, stationnaires, mono-entrée, mono-sortie. |
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