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Evaluation of Karhunen- Loève, Spectral, and Sampling Representations for Stochastic Processes in Journal of engineering mechanics, Vol. 132 N°2 (Fevrier 2006)
Evaluation of Karhunen- Loève, Spectral, and Sampling Representations for Stochastic Processes = Evaluation des Représentations de Karhunen- Loève, Spectrales, et de Prélèvement pour des Processus Stochastiques [texte imprimé] / Mircea Grigoriu, Auteur ; Schueller, Gerhart L., Éditeur scientifique . - 2006 . - 179-189 p.
Génie Mécanique
Langues : Anglais (eng)
in Journal of engineering mechanics > Vol. 132 N°2 (Fevrier 2006) . - 179-189 p.
Mots-clés : Gaussian process Stochastic processes Monte Carlo method Random vibration Processus gaussien stochastiques Méthode de Vibration aléatoire Index. décimale : 621.34 Résumé : The Karhunen-Loève, spectral, and sampling representations, referred to as the KL, SP, and SA representations, are defined and some features/limitations of KL-, SP-, and SA-based approximations commonly used in applications are stated. Three test applications are used to evaluate these approximate representations. The Test
applications include (1) models for non-Gaussian processes; (2) Monte Carlo algorithms for generating samples of Gaussian and non-Gaussian processes; and (3) approximate solutions for random vibration problems with deterministic and uncertain system parameters. Conditions are established for the convergence of the solutions of some random vibration problems corresponding to KL, SP, and SA approximate representations of the input to these problems. It is also shown that the KL and SP representation coincide for weakly stationary processes.
Les représentations de Karhunen-Loève, spectrales, et de prélèvement, désignées sous le nom des représentations de kilolitre, de PS, et de SA, sont définies et un certain features/limitations de kilolitre -, PS -, et des approximations SA-BASÉES généralement utilisées dans les applications sont énoncées. Trois applications d'essai sont employées pour évaluer ces représentations approximatives. Les applications d'essai incluent (1) des modèles pour des processus non gaussiens ; (2) algorithmes de Monte Carlo pour produire des échantillons de processus gaussiens et non gaussiens ; et (3) solutions approximatives pour des problèmes aléatoires de vibration avec des paramètres déterministes et incertains de système. Des conditions sont établies pour la convergence des solutions de quelques problèmes aléatoires de vibration correspondant aux représentations approximatives de kilolitre, de PS, et de SA de l'entrée à ces problèmes. On lui montre également que la représentation de kilolitre et de PS coïncident pour des processus faiblement stationnaires.
